ADX(DMI)のダイバージェンスでダマシ回避トレードをビットコインFXで解説

オシレーター系指標

BitMEX(ビットメックス)のビットコインFXで、色んなテクニカル分析を試してトレード方法を研究している仙人です。

今回は有名なオシレーター系インジケーターである「ADX(DMI)」を使ったトレード方法をご紹介します。

ADXは、トレンドの強さを測定する際に使う非常に役に立つテクニカル指標です。

このインジケータだけを使う(チャートも見ない!)FXトレーダーもいるというほど潜在能力が高いツールですが、BitMEXで使うにはちょっとだけコツがいります。

その他のテクニカルトレード法はカテゴリーでまとめています。

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ADX(DMI)とは?


ADXとは、英語のAverage Directional Movement Indexの略で、
日本語で「平均方向性指数」と呼ばれています。

Averageを省略してDMI(Directional Movement Index)と呼ばれることもあります。

トレンドの強さを数値で表すことが出来るテクニカル指標なので、
強いトレンドの発生時を狙ってトレードをすることで、無駄なエントリーを減らし、大きく利益を得ることが出来る局面で効率的に稼ぐことができます

ADXを構成する三つの線

ADXは、0から100までの数値で表示されている三種類の線があります。

ADXはトレンドの強さを視覚的に見ることができますが、注目するべきは、売り手と買い手それぞれの強さをみることができる点です。

BitMEXのADXインジケーターでは、赤い線はADXの実線、青い線が買い手の強さ、黄色い線は売り手の強さを表す方向性指数線 (+DIと-DI)となっています。

このADXの線の配色は、チャートツールによって違うので注意しましょう。

ADX実線・赤線(平均方向性指数)+DIと-DIの両方で構成されている線です。トレンドの強さと方向性を表しています。
+DIの青線(上昇方向性指数)上昇トレンドの強さや市場の買い手の強さを表しています。
-DIの黄線(下落方向性指数)下降トレンドの強さや売り手の強さを表しています。

ADXの基本的な見方


ADXの値は、上昇もしくは下落トレンド相場なのか、レンジ相場なのか相場の状態を判別するために使います。

  • ADX線が40以上の場合:強いトレンド相場
  • ADX線が20以下の場合:弱いトレンド相場
  • ADX線が50以上の場合:非常に強いトレンドが相場

であることを示唆しています。

ビットコインFXでADXを使う方法

BitMEXでADXを表示する方法を説明します。

BitMEXのトレード画面に表示されているチャートのグラフマーク「インジケーター」をクリックしましょう。

検索窓に「DMI」と入力すると方向性指数DMIが出てきます。

クリックして追加するとDMI(ADX)が表示されます。

DMI(ADX)を調節する方法

DMI→「フォーマット」から値を変更することができるので、必要であれば調節しましょう。デフォルトで14になっています。
DMI(ADX)を調節する方法

インジケーターを消したい場合

インジ左上のDMIの文字をクリックすると削除のタブが現れるので選択しましょう。

「ADX」と入力するとADX実線のみ表示されるAverage Directional Indexが出てきます。
ちょっとややこしいですが、BitMEXではADXを表示させるには「DMI」と入力する、と覚えておきましょう。

ADXを使ったビットコインFXトレード戦略

ADXを使った基本のトレードスタイルは、トレンドシグナルとして+DIと-DIを使用することです。

+DI(青線)は買い手の強さを表し、-DI(黄色線)は売り手の強さを表していますが、この二つの線が交差するタイミングでトレンド形成が起きるとみてエントリーポイントを探していきます。

上昇トレンドのシグナル

+DI(青線)が-DI(黄色線)を下から上に抜けゴールデンクロスになった場合、市場での買い手の数が、売り手の数を上回ったことを意味します。

強気の上昇トレンド相場が形成される可能性があるので、通常ゴールデンクロスの交差は買いサインとなります。

下降トレンドのシグナル

-DI(黄色線)が+DI(青線)を下から上に抜けデッドクロスになった場合、市場での売り手の数が、買い手の数を上回ったことを意味します。

売りの強さから下落トレンドが形成される可能性があるので、通常デッドクロスの交差は売りサインとなります。

この画像のチャートでは、上昇トレンドと下降トレンドのシグナルである交差を確認することができます。
過去のチャートですが、絶好のエントリーポイントであったことがわかります。

  • +DI (買い手) が-DI (売り手)を下から上に抜けゴールデンクロスになった場合、買いシグナルが発生。
  • -DI (売り手) が+DI (買い手)を下から上に抜けデッドクロスになった場合、売りシグナルが発生。
  • さらに、ADX線が40の値を超える場合、上昇トレンドまたは下降トレンドが強いと判断できます。

ADXダイバージェンスでダマシを回避!

チャート上ではトレンドがしっかり発生しているように見えるのに、ADXの実線はどんどん失速していくというダイバージェンス(逆行現象)が起きることがあります。

ダイバージェンスが起こるときは、調整戻しであったり、トレンドが終息して転換する予兆などの局面で現れることが多いです。

ダイバージェンスが現れて、今のトレンドの方向感が分からなくなったときは、5分足⇒15分足⇒30分足⇒一時間足と一つづつ大きな時間足に切り替えてチャートを見てみれば今の大きなトレンドが把握できると思います。

短い時間足で上昇トレンドが発生していたとしても、大きな時間足では下落トレンドであった場合、ダイバージェンス発生によって大きなトレンド(この場合下落トレンド)に回帰する可能性を考えます。

ADXを使ったトレードはトレンド発生を確認してからエントリーするものなので順張りであることが多いですが、

ダマシにひっからないように、

  • どこかの時間足でダイバージェンスは起きていないか?
  • 大きなトレンドは上昇と下落今どっち方向を向いているのか?
  • この上昇トレンド・下降トレンドは本物なのか、偽物なのか?

ADXを判断する一つの指標として活用していきましょう!

ADXを使う注意点

ADXも他の多くのテクニカルと同じように遅れてシグナルが発生し、結果ダマシとなってしまうことも少なくありません。

レンジ相場をブレイクしてADXが40以上になったら買いエントリーしよう!と思っても、すでにエントリーポイントは過ぎており、エントリーした直後に調整が起きるかもしれません。

そのようなダマシを回避する解決策として、

  1. 上の時間軸のチャートでADXを使って上昇トレンドの勢いを確認(ADX40~50以上)
  2. 下の時間軸での買いシグナル(ゴールデンクロス)でエントリーする

という風に違う時間足を同時に見ながら相場状況を判断すると、ローリスクなエントリーをすることができます。

まあそのまま押し目なく上昇し続けたら諦めましょう。

相場にチャンスは一日に何度も巡ってきます。

まとめ

【ADX×ビットコインFX】ダイバージェンスでダマシ回避トレード戦略、というテーマで記事を書いてみました。

ADX(DMI)は、トレンドの強さ、トレンドの方向性、売り手と買い手の強さを一目で把握できる実は情報量が多いインジケーターです。

このインジケータだけを使うFXトレーダーもいるというほど、極めると大変便利なツールです。

  • +DI (買い手) が-DI (売り手)を下から上に抜けゴールデンクロスになった場合、買いシグナルが発生。
  • -DI (売り手) が+DI (買い手)を下から上に抜けデッドクロスになった場合、売りシグナルが発生。
  • さらに、ADX線が40の値を超える場合、上昇トレンドまたは下降トレンドが強い。
  • ADXは遅れてシグナルが発生するのでダマシに注意する。

以上のポイントを押さえてビットコインFXトレードに活かしてくださいね。

BitMEXで他のテクニカルツールを使ったトレード方法もご紹介しています。

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