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チョピネス・インデックスを使ったビットコインFX(BitMEX)トレード戦略

チョピネス・インデックスを使ったビットコインFX(BitMEX)トレード戦略 オシレーター系指標

今回はBitMEXのビットコインFXで、名前が可愛い
チョピネス・インデックス(Choppiness Index)」
というインジケーターを使ってビットコインFXトレードで勝つ方法をご紹介します。

チョピネスはトレンド発生の有無を明確にするオシレーター系のテクニカル指標です。
これをつかえばチャートに発生するダマシを回避しやすくなるという効果があります!
どういうことか見てみましょう。

チョピネス・インデックス(CI)とは

チョピネス(不安定)・インデックスは文字通り相場の不安定さを測るオシレーター系のテクニカル指標です。

トレンドの発生・消滅を有効に検出する同種の指標もあまりないので、人によっては重宝すると思います。
基本的にはMACD移動平均線などのインジケータの補間として使う感じになります。

チョピネス・インデックスは0~100の間で表示されます。
チョピネス・インデックス(CI)とは

はっきりとした上昇(下降)トレンドがあった場合、チョピネス・インデックスは低くなります。【マーケットの方向性が強い】
トレンドがはっきりしないレンジ相場の場合、チョピネス・インデックスは高くなります。【マーケットは荒い値動きの中で調整局面を迎える】

ユニークなのは、通常のインジケータがトレンドのベクトル、つまり上昇しているか下降しているかを見るのを目的としているのに対して、チョピネスインデックス、はトレンドの成長と停止を見ることに特化しており、トレンドの方向がブル(上昇)かベア(下落)についてはまったく扱わない点です。

しかしこれは非常に重要で、トレンドに沿ったトレードを意識していればトレンド停滞時に損失がでたり、シグナルのダマシに翻弄されたりするところを防ぐことが出来ます。

チョピネスはダマシを見極めるための指標

チョピネスインデックスは相場が停滞している(レンジ相場)かトレンド状態にある(トレンド相場)かを明確に区別しようとする指標です。

よく用いられる指標は「指向性指標」と呼ばれるもので、市場が上昇方向にあるのか下降方向にあるのかを検出することを主な目的として作成されています。

しかしチョピネスインデックスは、市場のトレンドが、発生しているか・停止しているかを示すものであって、トレンドの方向が上か下かは扱いません。

この指標では、
インジケータの値が50ラインを超えて高くなるほど、トレンドがはっきりしない(レンジ相場)傾向が強いと判断し、
50を割って小さくなるほど、相場にトレンドが発生している(オン)と明確になります。

計算方法「過去の値動きの最大レンジに対して、その間の平均変動値の直近のものがどの位置にくるのか」と言う意外とシンプルな計算式です。

(LOG10(過去n本のATRの合計)÷(過去n本の最高値 – 過去n本の最安値)÷ LOG10)× 100

n: 任意に定義した期間 。
LOG10(n):n – 10の対数。
ATR:アベレージトゥルーレンジ。

チョピネスを使ったトレード戦術

チョピネス・インデックスの値は常に0~100の範囲内にあります。
チャートとチョピネスインデックスを見比べると、インジケータの値が50以下の領域(トレンド発生時)と50以上の領域(レンジ相場)でのトレンドの勢いの違いが確認できると思います。

他のオシレーター系インジケーターより独特なので、慣れないと少しわかりにくいかもしれませんが値が0に近づくほど、マーケットは活発であることを示しています。

チョピネスを使ったトレード戦術

チョピネスインデックスは、トレンドの有り無しの判断ポイントをフィボナッチ数で決定して見るのが普通の見方で、
インジケータの数値が61.8を上回る値になればレンジ相場で方向性が不安定であることを意味し、
38.2を下回る値になれば上昇・下落に関わらず相場にトレンドが発生していることを示します。

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チョピネスでは50より上のゾーンはチョップ(停止)と呼び、
それより下のゾーンをトレンドとしています。

チャプゾーン(chop zone)というインジと相性がいいのかも

チョピネス・インデックス(Choppiness Index)とチャプゾーン(chop zone)が似ているので、もしかしたら関連のあるインジケーターなのかもしれません。

なので一緒に使ってみようと思います。

チャプゾーン(chop zone)に関しては情報が少なかったのですが、買い(ロング)と売り(ショート)を色でシグナルを表示するインジケーターの様です。

青=ロング、赤=売り、という単純なシグナルですが、チョピネス・インデックスと同時に表示すると使えそうな気がします。

チャプゾーン(chop zone)というインジ

BitMEXでチョピネスを表示する方法

BitMEX(ビットメックス)のチャートのインジアイコンをクリックし、「cho」と入力すると、「チョピネス・インデックス」が見つかると思います。
BitMEXでチョピネスを表示する方法

インジを消去したい場合には、以下の画像のようにクリックして削除してください。
チョピネスインデックスインジを消去したい場合

チョピネス・インデックスを使う際の注意点

チョピネス・インデックスは、ダマシに強くトレンドの有無を数値化する指標ですが、以下のような欠点があります。

  • シグナルの反映までに多少遅れが出る
  • これ単独では使いづらい
  • トレンド把握に複数の指標を見る必要がある

このようなことに気を付けつつ、他のテクニカル指標と併用するなどしてチョピネス・インデックスを使ってみましょう。

まとめ

チョピネス・インデックスを使ったビットコインFX(BitMEX)トレード戦略、というテーマで記事を書いてみましたがいかがでしたか?

トレンド発生の有無を明確にするインジケーターの中でもダマシに強いといわれているのでBOTのロジックの一つとして組み込むのに重宝するかもしれませんね。

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