ドンチャンチャネルの基本から逆張りのブレイクアウト手法までFXで使い方を解説

ドンチャンチャネルの基本から逆張りのブレイクアウト手法までFXで使い方を解説 トレンド系指標

ビットコインFXに傾倒しているMEX仙人です。
今回は名前がキャッチーで覚えやすいインジケーター、
ドンチャンチャネルを使ったトレード手法をご紹介します。

ドンチャン…太鼓の達人と被ります。
私の脳内ではもうイコールで結ばれてしまっております。

実はこのドンチャンチャネル、欧米ではボリンジャーバンドと同じくらい人気があり、色んな手法が研究されているという実はデキる奴なんです。

ドンチャンの凄さを思い知って頂きましょう。

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ドンチャンチャネルとは

ドンチャンチャネルをビットコインFXドンチャン・チャネル(Donchian Channels)は、「ドンチャンの4週ルール」など著書多数のアメリカの投資家リチャード・ドンチャン氏が考案したテクニカルの1つで、最高値と最安値の更新値をバンドとして描画したものです。

HL(ハイロー)バンド、プライスチャネル、高低線とも呼ばれます。

日本ではそれほど馴染みはありませんが、アメリカのトレーダーには特に人気のトレンドフォロー型の指標です。

また、タートルズというトレーダー集団が用いたことでも有名です。

ドンチャン・チャネルはボリンジャー・バンドケルトナーチャネルなどのバンドやチャネル系指標のに分類されます。

ドンチャンチャネルの仕組みはシンプルで分かりやすい

ドンチャンチャネルは、トレンドの方向を掴み、売買ポイントを見極めるのに役立ちますが、使い方は非常に簡単で、誰でもわかる利用しやすいテクニカルです。

チャート上で、設定期間内の最高値と最安値をラインで表示します。
最高値を結んだライン(Hバンド)と最安値を結んだライン(Lバンド)と、その中間線(Mバンド)が引かれています。
ドンチャンチャネルの仕組み
価格が中間線を下回っている時には下降トレンドを示唆する一方、価格が中間ラインを上回っている時には上昇トレンドを示唆します。

  • トレンドの方向性と売買サインを示唆
  • 中間線を下回れば下落トレンド、上回れば上昇トレンド
  • 順張りトレードが基本
計算式H(High)バンド = 直近n日の最高値(20日が一般的)
L(Low)バンド = 直近n日の最安値を結んだ線
Mバンド(中間線) =HバンドとLバンドの平均線

中間線は上下線の平均ですが、これは移動平均線(SMA)ではありません。

中間線はHバンドとLバンドの平均値で、この傾きでトレンドの方向性を確認することができます。
このように、数あるテクニカル分析のなかでも簡単に使えることもドンチャンチャネル(HLバンド)の魅力です。

ドンチャンチャネルの基本は順張りトレード

①チャネルの傾きでトレンドを判断

高値・安値の中央値である中間線(Mバンド)で、トレンドの方向性の判断ができるので、売買ポイントに使えます。

高値ライン(Hバンド)が上に更新されたら上昇トレンド、安値ライン(Lバンド)が下に更新されたら下落トレンドと判断します。

また、現在の価格が直近の最高値・最安値(HLバンド)に対してどのくらいの水準か見ることができるので、トレンドや相場の過熱感を確認するための補助としても有用です。

HLバンドをサポートライン・レジスタンスラインの目安にも応用することも可能です。

②基本は順張りのラインブレイクアウト

順張りのチャネルブレイクアウトドンチャンチャネルは、順張りの指標と呼ばれており、チャートがそれぞれ中間線(Mバンド)を上抜けた時は買いサイン、下抜けた時は売りサインになります。

つまり、Mバンドのラインブレイクアウトを狙う手法です。
設定値は20(1か月の平日数)が推奨されています。

その時に、チャネルの傾きから順張りトレードになる方向にエントリーするように気をつけましょう。トレンドが現れてからするのが望ましいです。

3本のバンドが形成するチャネルが、階段状に右肩上がり・右肩下がりとなる動きに注目してみてください。

一定期間の最安値(最高値)を切らない限り手仕舞いとはならず、とにかくトレンドについて行きます。

ドンチャンの4週ルールドンチャンの見出した経験則によると、相場の位相は4週間(20日)で入れ替わるとし、過去20日の高値を上抜いたら買いポジション、逆に安値を下抜いたら売りポジションと判断できるとするルールを提唱しています。
シンプルな売買ルールですが、今でもこのルールの有効性は(特にスイング・トレードで)評価されているようです。

ドンチャンチャネルの逆張りトレード戦術

HLバンドでボラティリティを判断し逆張り

ドンチャンチャネルは順張りのトレンド系指標ですが、逆張りを好んで使うトレーダーもいます。

HLバンドの上下幅の広さでボラティリティ(価格変動幅)の判断をすることができます。
価格変動が激しければハンド幅が拡大し、少なければ縮小します。

ボラティリティを見たとき、上下一定幅で推移するレンジ相場であった場合、HLバンドをサポートライン・レジスタンスラインに見立てて、逆張りトレード戦略を考えることができます。

ドンチャンのチャネルブレイクアウト手法

前述した4週ルールを元にした「チャネルブレイクアウト」と言うドンチャンチャネルのトレード手法があります。
これは過去40日のHLバンドと過去20日のHLバンドを併用した順張り手法で、以下のルールでエントリー、エグジットのシグナルとします。

40日バンド(x)の高値抜けで新規買い→ロング
20日バンド(y)の安値抜けで買いポジション決済(x > y)
40日バンド(x)の安値抜けで新規売り→ショート
20日バンド(y)の高値抜けで売りポジション決済(x > y)

※短期のブレイクアウト(20日-10日)はすでに通用しなくなっているが、長期のブレイクアウト(40日-20日)では現在でも機能する。

バンドをブレイクしたときのシグナルは、その方向のトレンドが続いている間は有効的となります。

タートルブレイクアウト手法

このドンチャンルールを応用したやり方に、タートルブレイクアウトという手法があります。
1980年代、アメリカの伝説的トレーダー集団「タートルズ」が荒稼ぎしていた手法は、このドンチャンの4週ブレイクアウトを元とした20日ブレイクアウト(20日-10日)だった、という有名なエピソードがあります。

(今はあまり通用しないらしい…)

ドンチャンチャネルの表示/調節方法

ドンチャンチャネルをビットコインFXのBitMEXで表示するには、インジケーターアイコン→検索窓に「d」と入力→ドンチャンチャネルを選択で表示できます。
ドンチャンチャネルの表示ドンチャン・チャネルが表示されました。
ドンチャンチャネルをビットコインFX

ドンチャンチャネルを調整する方法

値を変更するには、「フォーマット」をクリックします。
ドンチャンチャネルを調整

ドンチャンチャネルを削除

削除するには以下のようにします。
ドンチャンチャネルを削除

ドンチャンチャネルの注意点

HLバンドでは安値・高値を更新したらそちらの方向にトレンドが伸びたと言う見方をしますが、この時バンドを更新する高値・安値は一つのサイクルの限界値とも考えられるため、その更新方向に惰性的に価格が進捗することを期待するのはリスキーなケースも多々あります。

ドンチャンは短期間だとダマシが増える

ドンチャンチャネル(HLバンド)は期間を20日とする場合が多いですが、パラメーターの設定期間を短くしすぎると(10以下)、更新が頻繁になりすぎてダマシが多くなる傾向があるので注意が必要です。

ダマシ回避のために併用がオススメ

仕組みがシンプルなテクニカル指標なので、比較的ダマシの多いというデメリットがあります。
なので、オシレーター系指標と組み合わせてシグナルを判断することをおすすめします。

ドンチャンチャネルと相性が良いインジ

ドンチャンチャネル+ADX

ドンチャンチャネルの上または下のブレイク。
ADXトレンドの強さが設定されたADXレベルを上回っている。
価格がチャネルの境界線を上向きに破る場合、DI+はDI-より上にあり、 下向きに破る場合、DI-はDI+より上にある。

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ドンチャンチャネル+MACD

ドンチャンチャネルの上または下のブレイク。
買い→ヒストグラム値がシグナルラインより上で0以上
売り→ヒストグラム値がシグナルラインより下で0以下

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まとめ

ドンチャンチャネルの基本から逆張りのブレイクアウト手法までFXで使い方を解説してみましたがいかがでしたか?
名前の通り、情報量が豊富なインジケーターですよね。

日本ではあまり知られていませんが、アメリカで取引高の多いビットコインのような銘柄にはかなり有効に機能すると思われます。
是非使いこなしてみて下さい。

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