EFI(フォース指数)とMFI(マネーフロー)を使ったダマシ回避トレード手法をビットコインFXで解説

エルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)を使ったダマシ回避トレード手法を解説 オシレーター系指標

ビットコインFXが好きな仙人です。
今回はエルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)をご紹介します。

フォースとは、力。
「フォースを使え。感じるのだ。」とヨーダも言ってました。

このテクニカル指標は、出来高を考慮しているのでダマシが少ないといわれますが、MFI(マネーフロー指数)というオシレーターと一緒に使うと相性が良いことが知られています。
実際のところどうなのか検証してみました!

エルダーのフォース指数(EFI)とは

エルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)エルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)は、アレクサンダー・エルダー (Alexander Elder) 氏がによって考案されたオシレーター系テクニカル指標です。
価格と出来高を使って価格の動きの裏にある力を測定します。

エルダー氏はブルパワーとベアパワーなど他のインジケーターも考案しています。
似ている指標にRSIがあります。

フォース・インデックスは、相場の基本的な要素

  • トレンド(移動平均線)
  • チャートの値動き
  • 出来高(=取引量)

を組み合わせて考慮したテクニカル指標です。

EMA(指数移動平均線)と「出来高」がテクニカル指標の計算式に加えられているため、ダマシに合う可能性が低いと言われています。

フォース指数の計算式Force Index = 当日出来高 × ( 13EMAの当日値 – 13EMAの前日値 )

エルダーのフォース指数のトレードでの使い方

エルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)の基本の使い方はとてもシンプルで覚えやすいです。

0以上で推移していれば買い圧力が強い
0以下で推移していれば売り圧力が強い

という解釈になるので、

0以下から0を上抜けた時→買いサイン
0以上から0を下抜けた時→売りサイン

と判断できます。

他の指標と併用してダマシ回避トレード!

エルダーのフォース指数はダマシを減らせるという大きな強みがあるので、それを生かして他のテクニカルと組み合わせて使うことで威力を発揮します。

移動平均線(SMA)と併用するなら、移動平均線が交差してゴールデンクロスを作ったとき、フォース指数も「0」から上に飛び出ていたなら安心して買うことができる、という風に使います。

また、マネーフローインデックス(MFI:Money Flow Index)という、フォース指数と同じように出来高を考慮したインジケーターがあるのですが、相性が良いらしく海外でしばしば一緒に使われるようです(後述)

フォース指数が動かないときは次に大きな変化があるということもいえるそうです。ボリンジャーバンドのエキスパンドとスクイーズみたいな関係性があるのかもしれませんね。

エルダーのフォース指数を表示・調節する方法

エルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)をビットコインFXのBitMEX(TradingView)で表示するのは簡単です。
チャートのインジケーターツールをクリック→「エル」とか「ef」とか入力→「エルダーのフォース指数」を選択します。

エルダーのフォース指数を表示

エルダーのフォース指数が表示されました。
エルダーのフォース指数

エルダーのフォース指数を調整する方法

「EFI」→「フォーマット」から期間を変更することができます。
デフォルトで13になっているのですが基本的にこのままでOKです。
エルダーのフォース指数を調整する方法

エルダーのフォース指数を削除

エルダーのフォース指数を削除するには、「EFI」→「削除」を選択します。
エルダーのフォース指数を削除

マネーフロー指数(MFI)とは?

マネーフロー指数(MFI)とはマネーフロー・インデックス(MFI:Money Flow Index)とは、資金流入指数と訳され、相場の中で資金が買いor売りどちらに向いているのかを値動きと出来高か ら判断するテクニカル指標です。

EFIとMFIの共通点は、計算式に出来高が加味されているという点です。
併用すると相性がいいと言われているのはそのためですね。

数値は0~100%の範囲で推移し20%以下は売られすぎ(買いサイン)、80%以上は買われすぎ(売りサイン)となります。

RSIと似た特徴を持っていますが、MFIはRSIの計算式に値幅だけでなく出来高も考慮された計算式となっているので、RSIの改良版のような指標です。(どっちの方が優秀だという結論はないです)

出来高を考慮していることによりRSIに比べて天底の信頼性がありますが、RSIと同様に株価と逆行する場合もあるため注意も必要です。

また、他のオシレーター系指標と同じように、指標とチャートのダイバージェンスが起きた場合チャートが反転する可能性が高まります。

MFIの計算式TP=(高値+安値+終値)÷3
MF=TP×出来高
PMF=前日比でTPが上昇したn日のMFの合計
NMF=前日比でTPが下落または変わらずだったn日のMFの合計
MFI = 100 – (100÷(1+(PMF÷NMF)))

OBVやボリュームレシオでは単純に終値の高いor安いを基準にしますが、MFIは一日の平均値を基準にするため、日中の値動きが計算に含まれる事になります。

マネーフロー指数(MFI)を表示/調節する方法

ビットコインFXのBitMEXのチャート(TradingView)にマネーフロー指数(MFI)を表示してみます。
チャートツールのインジケーターアイコン→検索欄に「mf」と入力→「マネーフロー」をクリック。
※チャイキン・マネーフローはまた別のインジケーターです。
マネーフロー指数(MFI)を表示する方法

MFI→「フォーマット」から設定期間を変更できますが、基本的にはデフォルトである「14」を使うようです。
マネーフロー指数(MFI)を調節

EFIとMFIを併用したトレード手法

エルダーのフォース指数(EFI)マネーフロー指数(MFI)を使ったトレード戦略をご紹介します。

MFIはダマシが多いのが難点なのですが、ダマシが少なく、これまた出来高の要素を含むインジケーターであるエルダーのフォース指数を併用することで、より信頼性の高いエントリーポイントのシグナルがわかります。

期間設定についてはそれぞれ、MFIは14、フォース指数は13が一般的らしいです。

  • MFI80%ラインを下抜け&フォース指数が0ライン下抜け→売り(ショート)
  • MFI20%ラインを上抜け&フォース指数が0ライン上抜け→買い(ロング)

このように、マイナーなインジケーターでも駆使して期待値の高いエントリーポイントを探ることができます。

EFIとMFIを使う注意点

エルダーのフォース指数の注意点

ストップ高は考慮されていない

エルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)は、ストップ高は考慮されていないそうです。
株式市場で取引されている銘柄などは、売買が活発になり値動きが急変するとストップがかかることがあります。
ストップがかかったため本来の出来高が抑えられている場合は他の指標にはないダマシに合う可能性が高いです。

ビットコインFXなど仮想通貨市場ではあまりほとんどストップがかかることはないので安心して使えそうです。

指数に上限・下限がない

他のオシレーター系指標のように%表示ではなく、値に上限・下限がありません。
なので、オシレーター系指標でよくある70%以上とか30%以下のような明確な基準がないので、他のインジケーターとの併用がポイントとなります。

マネーフロー指数の注意点

ダマシが頻発するので、これ単独で使うことは少ない。

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まとめ

エルダーのフォースインデックス(EFI:勢力指数)とMFI(マネーフロー指数)を使ったダマシ回避トレード手法を解説してみましたがいかがでしたか?

使い方は非常にシンプルで、ゼロを下回るか上回るかで売買シグナルになることがわかりましたね。

ストップ高などがない仮想通貨市場で使いやすいこと、
移動平均線やボリンジャーバンドなどのトレンド系テクニカル指標と一緒に使うことで、ダマシを回避できる可能性が上がることもポイントです。

是非エルダーのフォース指数をトレードに取り入れてみてくださいね。

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