ケルトナーチャネルを使ったビットコインFX(BitMEX)トレード!利確と損切ポイントが分かりやすい

ケルトナーチャネルをビットコインFX(BitMEX)で使う トレンド系指標

BitMEXでビットコインFXに勤しんでいる仙人でございます。

今回は私が最も響きがかっこいいと思っているインジケーターを紹介します。

その名も「ケルトナーチャネル」。

トレンド系のテクニカル指標で、見た目はボリンジャーバンドに似ているのですが使い方はまったく違います。

今回はそんなケルトナーチャネルについて解説していきます。

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ケルトナーチャネルとは?

ケルトナーチャンネルは、トレンド系のテクニカル指標です。
ローソク足の上下にバンドを表示する点がボリンジャーバンドに似ていますが、使い方は違うので混同しないようにしましょう。

ケルトナーチャネルとは?

ケルトナーチャネルは、ある期間の値動きの平均的値幅を過去の値幅の移動平均から算出したもので、シカゴの穀物トレーダー Chester W. Keltner氏が1960年代に書籍ではじめて紹介しました。

ケルトナーチャネルは移動平均線(中間線)と、それを中心に挟んだ上下ライン(アッパーバンド、ローワーバンド)の計3本のラインで構成されます。ケルトナーチャネルの構成

そして、値動き(ローソク足実線)がケルトナーチャネルの上下のラインを飛び出した方向に、強いトレンドがあると判断します。

ケルトナーチャネルを使うメリット

  • 設定がシンプルで、利益を伸ばせる
  • どの銘柄でも機能する
  • トレンドの乗り遅れを回避できるのが長所

ボリンジャーバンドとの違い

ボリンジャーバンドと違うのは、チャートが上下のバンドの外側に抜けた場合、逆張りではなく順張りするというところで、トレンドの勢いに乗った順張りトレードが基本戦法になります。

移動平均線を挟む2本の上下ラインでバンド状のチャネルを形成し、チャートの値動きのほとんどはチャネル内で推移しますが、チャネルの外側へブレイクした値動きは順張りでブレイク方向へフォローしていくというのがケルトナーチャネルの特徴です。

BitMEXのケルトナーチャネル

BitMEXのケルトナーチャネル

ケルトナーチャネルの計算式以下のような計算式で算出されています。
平均価格(ap)=高値+安値+終値÷3
バンド移動平均(ma)=3本値(高値、安値、終値)10日間の移動平均値
上部/アッパーバンド=移動平均(中間線)+バンド移動平均(ma)
移動平均(中間線)=平均価格(ap)の10日間の移動平均値
下部/ローワーバンド=移動平均(中間線)-バンド移動平均(ma)
ボリンジャー・バンドは標準偏差を使うところが異なります。ケルトナー・バンドの計算式はエンベローブに近い指標といえます。

ケルトナーチャネルを使ったトレード方法

ケルトナーチャネルトレンドがはっきりしている場合のトレードケルトナーチャネルを以下のようなトレード手順になります。

  1. ケルトナーチャネルの傾きでトレンドを判断
  2. 移動平均値(中間線)を下に抜けたら売りシグナル、上に抜けたら買いシグナル
  3. ケルトナーチャネルが横ばいで推移するレンジ相場では、アッパーバンド上限で売り、ローワーバンド下限で買い(逆張り)
  4. ケルトナーチャネルに傾きがあるトレンド相場のときは、アッパーバンドを超えて上げたら買い、ローワーバンドを超えて下げたら売り(順張り)
  5. 中間線はそれぞれの場合において、サポート/レジスタンスとして機能します。

単純な移動平均線やボリンジャーバンドに比べ、トレンドの方向性や継続・転換が判断しやすい点が長所といえますね。
日本ではあまり聞かない指標ですが、BitMEXのチャートツール(TradingView)でも使えるので、是非ほかの指標と組み合わせて使ってみましょう。

レンジ相場(トレンドがはっきりしない)時のトレード

アッパーバンド(上部)もしくはローワーバンド(下部)の内側をチャートが推移する場合は、トレンドのはっきりしないレンジ相場だと判断し、アッパーバンド(上部)をレンジの上限、ローワーバンド(下部)を下弦として逆張りメインでエントリーしていきます。

トレンドがはっきりしている場合のトレード

アッパーバンド(上部)もしくはローワーバンド(下部)を外側に抜けた場合は、ブレイク方向に強いトレンドが発生していると判断し、 中間線をサポート&損切りラインとしてトレンド方向にエントリーしていきます。
このときケルトナーチャネルだけでは心もとないのでそれ以外に、上位足のトレンド方向と目線が同じである場合にのみエントリーすることをオススメします。
ケルトナーチャネルトレンドがはっきりしている場合のトレード

トレンド時の利確と損切りポイント

二段階に分けてエントリーすることを推奨します
トレンド発生時、チャートが移動平均線より上で陽線になった時点で第一エントリー。
第二エントリーは、直近のアッパー/ローワーバンドを超えている部分を探し、その高値に逆指値買い注文を仕掛けます。

利確ポイント:損切りの1.5倍の値幅、または平均足が陰線に転換した時が利確ポイントです
損切ポイント:エントリーした足の1本前の安値更新が損切りポイントです。

相場のエントリー時は適していますが、ケルトナーチャネル単体ではダマシが発生することも多くトレンド終わりの明確なシグナルが弱いので、トレンドの強さをRSIなどのオシレーター系指標で確認しながら組み合わせて利食いや損切りポイントを設定するのがオススメです。

BitMEXでケルトナーチャネルを使う方法

BitMEXのトレード画面を開いたらチャートの上部メニューにあるインジケーター追加のアイコンをクリックします。
出てきた検索窓に「ケ」と入れるとケルトナーチャネルが出てくるので選択しましょう。
BitMEXでケルトナーチャネルを表示BitMEXのチャートにケルトナーチャネルが表示されました。

BitMEXのチャート

ケルトナーチャネルをBitMEXチャートから消したい場合は、以下の箇所をクリックします。

ケルトナーチャネルをBitMEXチャートから消したい

 ケルトナーチャネルを使う注意点

ケルトナーチャネルは相場のエントリー時は適していますが、ケルトナーチャネル単体ではダマシが発生することも多くトレンド終わりの明確なシグナルが弱いという欠点があります。

なのでトレンドの強さをRSIなどのオシレーター系指標で補って使うのが普通です。

例えばRSIが50%ラインを上回っているときは相場は強く、逆に50%を下回っているときは相場が弱いと言えるので、ある程度ケルトナー・チャネルのダマシを排除することができます。

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また、ケルトナーチャネルは以前、単純平均による移動平均線と、高値安値のレンジ平均を元にしたアッパー/ロウワーバンドの三本で算出されていましたが、

今は指数平滑化平均による移動平均とATR(アベレージトゥルーレンジ)を元にしたバンドになっており、計算式に改良が加えられています。

まとめ

ケルトナーチャネルについてまとめてみましたがいかがでしたか?

トレンド発生時とレンジ時で異なった戦略が可能で、エントリーや利確ポイントも比較的はっきりしているので、初心者でも使いやすいインジケーターなのではないかと思います。

ボリンジャーバンドのようにバンドを形成するインジケーターで使い方が違うというのが新鮮ですね!

当ブログでは他多数のインジケーターの解説もしているので是非ご覧ください。

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