ビットコイン版クソポジチェッカー(わくわくポジポジらんど)の使い方とトレード戦略

ビットコイン版クソポジチェッカー(わくわくポジポジらんど)の使い方とトレード戦略 ツール・自動売買

今回は、仮想通貨ビットコインFXでトレードしているトレーダーのロング(買い)とショート(売り)のポジション量や含み損益が一目でわかるグラフ「クソポジチェッカー」をご紹介します。

為替界隈ではすでに以前から存在していたんですが、それがビットコインでも使えるなんて素敵。

クソポジチェッカー、聞こえは悪いですがとてもわかりやすい名称です。

クソポジチェッカーとは

このビットコイン版のクソポジチェッカーで分かることは、Bitfinexのオーダーブックから読み取れる以下のような情報です。

  • トレーダーのポジション量の偏り(ロングショート比率)
  • ポジションの偏りから大衆の心理状況
  • 指値や逆指値の注文状況から相場の転換ポイント
  • サポートとレジスタンスの強さ
  • 機関投資家・ヘッジファンドの思惑

開発者さん(@otominet)がdiscordで公開しているものですが、ウェブ公開版も用意してくれています。
クソポジチェッカー(わくわくポジポジらんど)

以前から、Bitfinexのロングポジション数とショートポジション数、L/S比率はTradingViewやDatemish等で確認でき、以下のような仮説の元利用されてきました。

ロングがショートに比べて増えすぎた時

ロングがショートに比べて増えすぎた時

  • 既にロングポジションを持っているトレーダーが多いため新規ロングが増えにくくなり、上がりにくい
  • 上がるとロングの利確が入るため、上がりにくく下げやすい
  • 下がるとロングのロスカットが連鎖し、暴落に繋がりやすい

逆にショートがロングに比べて増えすぎた時

ショートがロングに比べて増えすぎた時

  • 既にショートポジションを持っているトレーダーが多いため新規ショートが増えにくくなり、下がりにくい
  • 下がるとショートの利確が入るため、下がりにくく上げやすい
  • 上がるとショートのロスカットが連鎖し、暴騰に繋がりやすい

ただ、単純なポジション数や比率だけではそのポジションが含み益or含み損にあるのか分からないため、どのあたりの価格帯から溜まったポジションが解消されていくのかまでは読めません。

ポジションが増加した日時とチャートと比較することで、ポジションが建てられたおおよその価格が分かり、損切りや同値撤退が入りそうな価格帯を推測できるようになります。
これをチャートを開くことなくデータを蓄積し、一目で確認できるようにしたものです。

クソポジチェッカーの見方

クソポジチェッカーはbitfinexのデータを参照しています。
縦軸がBTC/USD価格、横軸がポジション数(BTC)を表しています。
右側に伸びているのがロングで、左側がショートです。
グラフが横に長い程、その価格帯に多くのポジションが溜まっていることを示します。
オレンジ色はそのポジションが含み益青色含み損であることを示します。
クソポジチェッカーの見方その1

グラフ左上のShort +2071 BTC From 04-08 16:54はショートポジション数が前回底を打ったのが4/8 16:54であり、そこから2071BTCのショートポジションが建てられていることを示します。
同じようにlong +2091 BTC From 03-15 18:23はロングポジション数が前回底を打ったのが3/15で、そこから2091BTCのロングポジションが立てられていることを示します。

Bitfinexが公開しているのは毎分のロングポジション数とショートポジション数のみなので、価格はローソク足からの推測値になります。
Bitfinex毎分ロングポジション数とショートポジション数

クソポジチェッカーでのトレード方法

仮想通貨版のクソポジチェッカーを使ったトレード判断方法を説明します。
下の画像のように、今のロングショートでどのくらいの含み益・含み損ポジションがあるのか4つのエリアのグラフを見ることでおおよそ把握できます。

オレンジ色はそのポジションが含み益青色含み損であることを示します。

クソポジチェッカーでのトレード方法この画像では、ロング含み益の指値ポジションが大量にあることがわかります。
このロング含み益の利確が入る価格帯(青いグラフ)の長いところで、上がりづらくなりそうです。

またショート含み損のストップ指値が3900ドルまであることから、3900ドルを超えると上に一気に抜ける可能性があるということが推測できます。

また、溜まっているポジションが含み損となる方へと動く傾向にあり、約定しない場合には相場が注文の掛かる手前で反転する展開が考えられます

この個人トレーダーのショート注文ストップロスが約定するならば、大口投資家はそのポジションのストップを狙った買いを仕掛け3900ドルあたりまで上昇させるようなストップ狩り(ロスカット狩り)があるかもしれません。

反対にこの注文が約定しない場合には、相場が急反転するケースもあります。

極端な量のポジションが出ていたら要注意サインと捉えられます。
大口トレーダーから狙われる可能性があるからです。
損切ポイントは相場が動きやすいので要チェックです。

クソポジチェッカー価格上下のボリュームを見てトレンドをつかむ

ポジションのボリュームを見てトレンドの流れをつかむ方法があります。

クソポジチェッカー価格上下のボリューム

現在価格のすぐ下に長い棒グラフがたくさんある場合、現在価格のすぐ下に買いポジションが大量に溜まっているということです。

買いと売りが拮抗しているのであれば、この一帯で買いと売りの攻防があり、どちらのトレンドが発生するのかをせめぎ合った跡です。

現在レートがポジション密集ゾーンの上にあるのなら、上昇トレンドが勝ったということでしばらく上昇トレンドが継続しやすい状況と予測することが出来ます。

偏ったポジションの方向へは相場は動きにくい

と覚えておきましょう。

クソポジチェッカーはチャートパターンと併用する

例えば、三角持ち合いウェッジヘッドアンドショルダー(三尊)ダブルボトムなどが形成されようとしている時、つまりネックラインでの攻防によって、価格が大きく変動するようなタイミングの時、現在価格の上下どちらにポジションの偏りがあるのか、含み損のポジションはどっちに多いのか、を考えると動きの予測に役立ちます。

自分が大口やマーケットメイカーだったとして、ストップ注文(損切のポジション)が多い方に動いてくれる方が値幅の期待値が高くなるはずです。
このような視点でいくと、チャートパターン典型の期待値ではなく、ポジションの偏りの方を優先して判断すると上手くいきやすいです。

クソポジチェッカーのデメリットと注意点

全てのポジションを網羅しているわけでは無い

クソポジチェッカーのデメリットとしては、bitfinex(ビットフィネックス)取引所内の注文とポジションの情報でしかないということです。

相場を動かす力を持つほどの資金力を持った大口投資家は、bitfinexのほか、BitMEX、bitflyerにもいます。
しかし、他の取引所の大口投資家のポジションは含まれないため、大量の資金を投入して他方の取引所のチャートを動かされてしまうと、クソポジチェッカーのグラフが示しているデータを打ち消すような動きがでる可能性もあります

売買シグナルではない

そのほか、オーダーブックはあくまでもポジションのデータであり、市場参加者の動きを読むものであって、本来は売買シグナルとして判断するものではないです。

ストップ狩りを仕掛けようとしているようなアクティブな大口トレーダーは、このようなポジション情報や注文情報を考慮してトレードしていて、個人トレーダーの損切り注文が溜まっているレートまで大量の資金で動かしてロスカットを巻き込んで利益を上げることが常套手段です。

売買シグナルとして単純にとらえるのではなく、

自分が大口トレーダーだったらどっちにチャートを動かしたほうが利益が出るのか?

という思考でオーダーブックを読んで大口の仕手をうまく利用してやりましょう。

まとめ

ビットコイン版クソポジチェッカー(わくわくポジポジらんど)の使い方とトレード戦略について解説してみました。
以下のことを抑えて理解してみてください。グラフの見る目が変わりますよ!

  • クソポジチェッカーは主に個人投資家の動きを反映している
  • 偏ったポジション量がある場合にはそちらに相場は動きにくい
  • 大きなポジションは約定しなければ反転のポイントとして目安になる
  • 含み損側のポジション(クソポジ)は逆指値(ストップ)注文なので狙われやすい

使えるツールを駆使して優位性のあるトレードスキルを身に着けてください。

また、このクソポジチェッカーと相性の良いスキルに「テープリーディング」というのがあります。
この二つを意識しながらトレードするのは初心者には難しいとは思いますが、大事な考え方なので是非合わせて読んでみてください。

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