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清算注文(強制決済/ロスカット)データを使ったビットコインFXトレード手法

清算注文データ(liquidation)を使ったビットコインFXトレード手法相場データ分析

清算注文データというのは、この記事では、主要暗号資産デリバティブ(ビットコインFX)取引所での強制決済・ロスカット注文総計のことを指します。

例えばビットコインのロングポジションが相場下落によって清算価格に到達してしまうと、ロスカットが発動し強制的に成行決済注文が行われ、ポジション維持に使われた証拠金が失われます。

スプレッド

清算通知:お客様のBTCUSDのポジションは清算されました。
この文章を見て吐き気を感じたら一人前です。

このビットコイン清算注文データをトレードに活かすテクニックをご紹介します。

清算注文(ロスカット)データとは

清算注文(ロスカット)データとは証拠金取引、つまりビットコインFX(デリバティブ)にも清算という制度があります。

ロスカットとは、各暗号資産デリバティブ取引所で定められた証拠金維持率に基づいて、強制的に全てのポジションが決済される制度です。

ビットコインFXの取引においては、主要な仮想通貨デリバティブ取引所の清算注文データを時系列で調べることができるサービスが複数あります。

今回はビットコイン証拠金取引(ビットコインFX)の大量清算が起きた時に、今後の値動きにどのような変化がおきているのか考察しトレードに活かそうということです。

暗号資産(仮想通貨)のボラティリティは大きく、急激な価格変動でロスカットされるリスクが付きまといます。
レバレッジをかけて証拠金取引を行う際は、取引数量を管理し、証拠金維持率に十分気をつけましょう。

ビットコイン清算(ロスカット)データの調べ方

Bybtの清算データ

データ提供サイトBybtの「清算データ」もしくは「Rekt」から直近4か月程度のビットコイン日足チャートの主要取引所でロスカットされたポジション情報が視覚的に見やすく確認できます。BTC以外の銘柄もあり無料で見ることができます。
リアルタイムに反映されるスピードも速く、速報性があります。

清算が突出して起きた地点はセリクラ(セリングクライマックス)もしくはバイクラとなり、トレンド転換の底になりやすい傾向があります。必ずではありませんがエントリーポイントの一つの目安となります。

Bybtの便利機能:清算データ

カーソルを合わせると取引所の出来高内訳も確認することができます。

Glassnodeのliquidation

データ分析サイトGlassnodeのチャート「Derivatives」→「liquidation」で、All Exchanges, Binance, BitMEX, OKExの清算データを見ることができます。(有料プランAdvancedで過去一か月間、Professional以上で表示できます)glassnode-liquidation

CryptoQuantのAll Exchanges L/S Liquidations

データ分析サイトCryptoQuantの「Market Data」→「BTC: All Exchanges Short Liquidations」「BTC: All Exchanges Long Liquidations」でも清算データを見ることができます。(有料プランAdvancedで1年分見ることができるのでGlassnodeよりコスパがいいかも)CryptoQuantのAll Exchanges L/S Liquidations

Twitter:REKT(@BXRekt)

REKT(@BXRekt)

BitMEXなど主要取引所のオーダーブックで、大きな清算注文(ロスカット)が一定以上のボリュームに達した場合、それを検知してツイートするBOTです。

このREKTに表示されるボリュームによって、今の相場状況を把握するのに役立ちます。

価格変動が大きかったのに、あまり清算注文が飛んでないと思ったら、まだトレンド継続の可能性が高い、など考えられます。
※グラフや履歴データなどはないので、リアルタイムな熱量が分かるだけです。

清算(ロスカット)データと価格チャートを比較

清算注文(ロスカット)データを長期間表示できるものは、課金額で分けるとざっくり以下のようになります。

  • 全期間:GlassnodeとCryptoQuantの最上位プラン(高額)
  • 一年間:CryptoQuantのAdvanced(値頃)
  • 3か月:Bybt(無料)

私はCryptoQuantのAdvancedプランに課金しているので、過去一年間のリアルタイム清算データをチャートと重ねて表示して見ます。
無料でやりたい方はBybtサイトで過去3か月見ることができるので使えばいいと思います。

清算データは直近を相対的に比較する

以下の、ロング清算データと価格チャートの画像を見てもらえばわかる通り、暴落により突出したロング清算が発生した場合、多くの場合その後価格は上昇しています。(ただ、2021年2月のように必ずしも底にならないので注意。)清算データとチャートデータを比較
Bybtの「清算データ」でも直近3か月のみですが、無料で同じような考察ができます。
bybt-liquidation-kousatu

大量の清算が起きるとトレンド転換しやすい

直近と比べ、突出した大きな清算が入るほど、大量のロスカット注文が起こるほど、そこが天井・天底となりトレンド転換しやすいことが分かりますね。

まとめると、

  • ロング(買)の大量清算が起きる→暴落が下げ止まり上昇に転じる
  • ショート(売)の大量清算が起きる→暴騰が上げ止まり下落に転じる

という傾向があるということが分かります。

清算(ロスカット)アラートを設定する方法

無料のBybt簡易アラート

無料でBybtアプリから2M・3Mというざっくりとしたトリガーでアラートをセットできます。大きな変動があったときスマホとApple watchに通知が行くので結構便利です。

無料のBybt簡易liquidationアラート

無料のCryptoQuantアラート

有料プランでは設定できるアラートが増えますが、無料会員でもアラートを一つだけなら設定可能です。
アラートはTelegram、登録メールアドレス、ブラウザ上で通知を選べます。
有効なアラートの設定方法としては、All exchange(主要取引所)で成行売り出来高が1.5憶ドルを超えると短期の底値となる規則性があったことがあるので、「BTC:All Exchanges Taker Sell Volume」で「Taker Sell volume」が150000000$を超えたら通知する、というようなアラートが有効だと思います。
微調整が可能なので相場に合わせて数値を変える必要があるでしょう、興味があればやってみてください。無料のCryptoQuantアラートCryptoQuantアラート機能

ビットコイン清算注文(ロスカット)トレードのまとめ

ビットコイン(BTC)の清算注文(ロスカット)データを使ったビットコインFXトレード手法について解説してみました。

分析できる清算注文(ロスカット)データの取得方法には、

  • Bybt
  • CryptoQuant
  • Glassnode

がありましたね。
その中でも無料で分析するならBybtの三か月間データ、低価格有料ならCryptoQuantのAdvancedプランあたりの一年間データ、高額でいいなら全期間の最上位プランがオススメであることを紹介しました。

直近と比較して突出した清算ボリュームが発生した時にはトレンド転換(天井・天底)になる可能性が高くなります。
チャートの形状や一般的なインジケーターと合わせて清算注文数にも注目してみて、是非活用してくださいね。

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