仮想通貨版VIX(恐怖指数)の「レジャーXボラティリティ指数(LXVX)」が登場。ビットコインFXにどう影響?

仮想通貨コラム

BitMEX(ビットメックス)のビットコインFXを日々研究している仙人ブログですが、今回は仮想通貨市場に新たな指標となる「レジャーXボラティリティ指数(LXVX)」が発表されたので、その見方や使い方をご紹介します。

要チェックや!

今後、ビットコインは上がるのか、下がるのかを予想する上で重要な指数になるかもしれないので要チェックです。

恐怖指数とも呼ばれる「VIX(ボラティリティ指標)」はもともと、株式市場など国際金融市場の値動きに大きな影響を及ぼす重要な指標です。

今回この仮想通貨版が発表されたということで、ビットコイン価格のボラティリティをインデックス化した指標は今後、トレードの重要ベンチマークになり得るのか?

当サイトではいち早く数値の見方や調べ方、ビットコインFXトレードでの活用方法を考察しました。

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新たなビットコイン・ボラティリティ指数 LXVX

米商品先物取引委員会(CFTC)によって認可を受けている仮想通貨デリバティブ商品プラットフォーム「LedgerX(レジャーX)」は、

新たな仮想通貨指標、「LedgerXボラティリティ指数(LedgerX Volatility Index、以下LXVX)」というビットコインのボラティリティ(価格変動幅)を示す指数を発表しました。

今回発表された「LXVX」は既にLedgerXが提供している仮想通貨オプション取引商品のデータを基に、ビットコインのボラティリティをインデックス化したものだそうです。

今回発表されたビットコイン指標「LXVX」の特徴は、ボラティリティ指数が30日先の将来を予測する「インプライド・ボラティリティ」タイプである点です。

出典:LedgerX

出典:LedgerX

LedgerX公式サイトによると、ボラティリティ指数には過去のデータを基にボラティリティを数値化したRealized Volatility(実現ボラティリティ)と将来的な価格の値動きも詳しく考慮するImplied Volatility(インプライド・ボラティリティ)の2パターンがあります。

LXVXは将来を予測するのにより優れているとされる後者のImplied Volatility(インプライド・ボラティリティ)で、米商品先物取引委員会(CFTC)によって認可されたプラットフォームがビットコインのインプライド・ボラティリティ指数を提供するのは初の試みだそう。

この指数は来月にかけてビットコインがどの程度上昇または下降する可能性があるかを示しているもので、世界中のビットコインFXトレーダーに役立つ可能性があります。

今回発表された「LXVX」についてLedgerX社の代表チョウ氏は以下のように言及しました。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)の提供するVIXが株式市場の「恐怖指数」と専門家から称されるように、LXVXはビットコイン市場の恐怖や不安を考慮する「ビットコイン恐怖指数」と考えることができる。

またチョウ氏は以前ゴールドマンサックスでボラティリティ・トレーダーとして活躍した経験を持っており、

「VIXは重要なベンチマークだ。LXVXがトレーダーや投資家のリスク・モニタリングに活用できる」と恐怖指数の重要性を語りました。

現在LXVXは取引可能ではないが、今後の構想として同指数をCboeのVIXと同様にデリバティブ商品として取引可能にする事も検討している事を明かした。

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LXVX(LedgerXボラティリティ指数)はどう使えばいい?

機関投資家など、一部ユーザーの間ではチャートが既に閲覧可能となっており、市場の動向を見極めるのにも有益です。

LXVX(LedgerXボラティリティ指数)はLedgerX公式サイトにアクセスするだけでチャートを見ることができます。

ちなみに過去1ヶ月でみると、最近はLXVXは2019年の初めから比較して20%の68まで下がっている。

引用元:レジャーX 「レジャーXボラティリティ指数(LXVX)(1カ月)

引用元:レジャーX 「レジャーXボラティリティ指数(LXVX)(1カ月)

現時点でもこれは株式市場の3倍のボラティリティだが、12月時点の数値と比較すると恐怖や不安が減少している事が見受けられます。

LXVXとビットコイン一カ月チャートを比較

bitfinexのビットコインチャート(BTC/USD)とLXVXをほぼ一カ月の同期間内での動きを比較してみました。

bitfinexのビットコインチャート(BTC/USD)とLXVXを比較

bitfinexのビットコインチャート(BTC/USD)とLXVXを比較

 

ビットコイン価格が上昇している2018年末ではLXVXも高止まりしていますが、2019年に入ってからは多少大きな値動きがあってもLXVX指数的には落ち着いてきているのがわかりますね。

bitfinexのビットコインチャート(BTC/USD)とLXVXを比較2

LXVXとビットコイン3カ月チャートを比較

LXVXの3か月間のチャートを見てみます。
2018年10月半ば~2019年1月半ばまでのチャートですね。
bitfinexのビットコインチャート(BTC/USD)とLXVXを比較3

暴落後はLXVXがずっと高いままで推移しているのがはっきり分かりますね。
LXVXがこのまま低くなっていけば安堵感からビットコイン価格が上昇していくのかもしれません。

LXVXは記事を書いている時点ではまだ3か月間のデータしかないため、これからデータが蓄積されていけばトレードに実用的なものになるかもしれませんね。

VIXの3倍の数値があるということは株や為替に比べて3倍のボラティリティ(値幅)があるということですから値幅にも期待できます。

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将来的にはデリバティブも

株式市場では、トレーダーはVIXオプションとVIX先物を取引することができますが、レジャーXはLXVXに連動したデリバティブ商品の取扱も予定しているそうです。

レジャーXの代表いわく「我々はビットコイン用のVIX商品を立ち上げるかもしれない。仮想通貨の価格変動に連動した最初の商品の一つになるだろう」と語っています。

ビットコインをはじめとする仮想通貨のボラティリティは株より高く、ビットコインのボラティリティは株の3倍だそうですが、

LXVXのようなボラティリティ指数が仮想通貨にも登場するということで、仮想通貨FX市場がより面白くなってきそうですよね。

まとめ

仮想通貨版VIX(恐怖指数)のレジャーXボラティリティ指数(LXVX)は、ビットコインFXにどう影響するのか?というテーマで記事を書いてみましたがいかがでしたか?

機関投資家向け仮想通貨投資プラットフォームを手がけるSFOXなど、より良い投資判断をするため、ボラティリティ(変動幅)に関する有益な情報提供をする企業も続々と表れています。

今後アメリカでのETF認可を含め、ビットコインFXは株式市場に取って代わる巨大市場に成長していくのかもしれませんね。

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