モメンタム(Momentum)を使ったトレード手法と設定方法をビットコインFXで解説

オシレーター系指標

ビットコインFXに首ったけの筆者ですが、今回は非常にシンプルな指標
「モメンタム」というオシレーター系テクニカルをご紹介します。

英語で書くとmomentumですが、これは「勢い」や「はずみ」という意味です。
この文字通り、モメンタムは相場の勢いを知ることができるとても単純明快なテクニカルです。

モメンタムは他の派生インジケーターの基礎にもなっているのでサクッと覚えておくと役立ちます。

モメンタム(Momentum)とは?

モメンタムは、現在の価格と過去の価格を比較することで相場の勢い(加速・減速)を分析する先行指標(ローソク足に先行してシグナルが現れやすい)のオシレーター系指標です。

相場の売買タイミングを判断するというよりも相場の強弱を見極めるのに使います

基本的には順張り指標となりますが、逆張りでも使えます。
以下の画像のサブチャートに表示されているグレーのラインのことです。

モメンタム(Momentum)

MACDCCIの仲間で、モメンタムを改良したROCという指標もあります。

モメンタムの計算式

モメンタムの計算方法はとてもシンプルで、「現在のプライスーN日前の過去のプライス」をベースに算出します。
価格差ではなく価格差の比率を計算しています。

モメンタムの計算式モメンタム=当日の終値-N日前の終値(N日:9~14日)

一般的に使われるパラメータの設定値(N)は、移動平均でよく使われる10日や20・25日などです。BitMEXのTradingViewではデフォルトで10日になっています。

モメンタムの見方

モメンタムの基本的な見方はとても簡単です。

モメンタムの見方

トレンドの方向と勢いを見る

モメンタムが上のほうにあれば上昇の勢いが強い、下のほうにあれば下降の勢いが強いということを示しています。

モメンタムの値は上限下限が特に決まっていないので、トレンドが強く発生した時にはどこまでも数字が伸びていってしまうのですが、ポイントになるのは0(ゼロ)のラインです。

  • モメンタムがゼロよりも上昇トレンド
  • モメンタムがゼロよりも下降トレンド

ということが判断できます。

ゼロよりも上か下かで、そのときの相場がどちらに向いているのか方向性が分かるということです。
また、数値が大きければ大きいほどその方向のトレンドの勢いが強いことを表します。

トレンド転換をゼロラインのブレイクで見極める

さらに、モメンタムを使えばトレンドの転換を見極めることができます。

トレンド転換をゼロラインのブレイクで見極める

ゼロを境にトレンドが切り替わるので、ゼロをクロスして抜けていけばトレンドが転換するという判断になります。

  • ゼロを上から下抜いていった場合→上昇トレンドから下降トレンド
  • ゼロを下から上抜いていった場合→下降トレンドから上昇トレンド

に転換したということになるわけです。

ただし、ゼロラインのブレイクはわりと頻繁に起こります。
0ブレイクだけでエントリーすることも可能ですが、他のテクニカルのサインも合わせて、総合的にエントリー判断をすることをお勧めします。

このように、モメンタムは相場に発生しているトレンドの方向性とその勢いの強さを把握することが出来、さらに、トレンドの転換を見極めることもできます。

単純な計算式による単純なグラフにも見えるかもしれませんが、モメンタムだけでも色々なことがわかるんですね~。

モメンタムを使ったエントリーと利確ポイント

買いシグナル

モメンタムが0ラインを下から上に抜けていき、上昇トレンドに転換した時、
モメンタムの極端に小きな値⇒売られ過ぎを示唆。

または強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)が発生し、チャートは下落しているにも関わらず、モメンタムは上昇している場合は買いサインです。

売りシグナル

モメンタムが0ラインを上から下に抜いいき、下落トレンドに転換した時、
モメンタムの極端に大きな値⇒買われ過ぎを示唆。

または弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)が発生し、チャートは上昇しているにも関わらず、モメンタムは下落している場合は売りサインです。

利確・損切ポイント

モメンタムを使った利確・損切ポイントの判断方法は、

  • ロングポジションを持っているときは、モメンタムが下がり始めたら利確・損切
  • ショートポジションを持っているときは、モメンタムが上がり始めたら利確・損切

ということになります。

ポジションの利確ポイントは、損切ポイントにもなります。

モメンタムのダイバージェンス(逆行現象)

価格とモメンタムの方向が逆行し、ダイバージェンスが発生している場合はトレンドの終焉を示すシグナルとなります。

モメンタムのダイバージェンス(逆行現象)

オシレーター系テクニカル指標に見られるダイバージェンスは、出現頻度が低い分信頼性は高いとされています。

  • チャートは安値更新しているが、モメンタムが上昇→買いサイン
  • チャートは高値更新しているが、モメンタムが下落→売りサイン

となります。

BitMEXでモメンタムを表示・設定する方法

BitMEXのチャートのインジケーターアイコンをクリックし、モとか入力すると「モーメンタム」が出てくるので選択しましょう。(何故かモメンタムではなくモーメンタム…)
BitMEXでモメンタムを表示

モメンタムの設定期間を変更する方法

サブチャートの「mom」→「フォーマット」→「期間」を入力し、OKを押して決定します。(デフォルトでは10になっています)
BitMEXでモメンタムを表示・設定する

モメンタムをチャートから削除する方法

以下の操作でモメンタムをチャートから削除することができます。モメンタムをチャートから削除する方法

モメンタムは単純移動平均線の傾きと連動

例えば、モメンタムの値を10とした場合、単純移動平均線の10本線の傾きは
・モメンタムの値が「+」であれば右上がり
・モメンタムの値が「̠-」であれば右下がり
・モメンタムの値がゼロであれば水平になります。

つまり、モメンタムは単純移動平均線の傾きをグラフ化したものと言えます。

あとどのくらいで移動平均線の傾きの方向が変わるのかが、グラフとして可視化されます。

単純移動平均線に合わせてパラメータの値が一致するように設定してみましょう。

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一目均衡表には遅行線というラインがあります。
この遅行線というのはローソク足を26本分左に移動させたラインですが、つまりはローソク足26本前の終値と比較しているということです。

これは、遅行線と同じ「26」をモメンタムの値に設定することで、遅行線と同じ動きを表示できます。

遅行線で一番大きなシグナルは、遅行線によるローソク足のブレイク→トレンド発生のサインです。
モメンタムを26に設定すれば、遅行線によるトレンドの発生サイン(モメンタムがゼロのラインをブレイク)をチェックすることができます。

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モメンタムを使う注意点

ダマシが頻発するので根拠を明確に

モメンタムをトレードで使うにあたり、ダマシが多くなることもしばしばあります。

日足など長い時間足を使う、モメンタムの設定期間を長くする、トレンド系の指標を併用するなどして、今の相場状況を踏まえた適切な設定をすることにより、ダマシができるだけ発生しないようにコツを掴みましょう。

他のテクニカルと組み合わせて使用する

併用するテクニカル指標には、方向感を取るのは苦手だけど、細かくエントリータイミングを捉えるのが得意なテクニカルがおすすめです。
例えば、切れ味鋭いストキャスティクスウィリアムズ%Rとの相性が良いです。

上限・下限がない

また、モメンタムにはRSIのようにあらかじめ定まった上限・下限がありません。
このため、オシレータ一系テクニカル分析の特徴である「買われすぎ・売られすぎ」の目処がありません。

これを補完するために、モメンタムにはさまざまな改良版が存在しています。

まとめ

モメンタムを使ったトレード方法についてBitMEXに搭載されているTradingViewを例に解説してみましたがいかがでしたか?

計算式は非常にシンプルだけど、意外と使えるモメンタム。

移動平均線や一目均衡表とも関係があって連携プレイが得意、シンプルだからこそ色んな機能に応用できるという潜在能力のあるインジケーターでしたね。

あなたのお気に入りのテクニカル指標にモメンタムを加えてみてはいかがでしょうか。
思わぬ収穫があるかもしれませんよ。

BitMEXの登録がまだの方は是非この機会にアカウント開設だけでもしてみてください。(所要時間1分)

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