ウィリアム%Rを使ったトレード手法をビットコインFXで解説。ダイバージェンスや他インジとの違い

ウィリアム%Rを使ったトレード手法をビットコインFXで解説。ダイバージェンスや他インジとの違い オシレーター系指標

今回はBitMEX(ビットメックス)のビットコインFXでも使える、すばやい反応でトレンド転換をとらえる優秀なインジケーター「ウィリアムズ%R」をご紹介します。

ウィリアム%Rは、RSIストキャスティクスと似た相場の動きに敏感に動く指標で、スキャルピングなど短期売買やエントリーのタイミングを計るのに便利な人気のテクニカルです。

早速見ていきましょう。

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ウィリアム%Rとは

ウィリアム%Rは、Williams Percent Range(ウィリアムズパーセントレンジ)と読みます。
%Rオシレーター、%Rとも呼ばれます。

ウィリアムズ%Rは、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を表すストキャスティクスに似たオシレーター系テクニカル指標です。

特徴は、RSIに比べて上下動が頻繁で反応速度を生かしてトレンド転換点をいち早く見つけられることです。
ただ、ウィリアムズ%Rで使うとダマシが多くなるという弱点もあります。

ウィリアム%Rインジケーター

ウィリアム%Rの使い方を非常にシンプルに書くと以下になります。

  • -20~0%の範囲が買われ過ぎ圏となり売りシグナル
  • -80%以下が売られ過ぎ圏となり買いシグナル

ウィリアムズ%Rは、一般的には過去14日間の最高値から当日の終値を引き、14日間の高値と安値の値幅で割ることで算出されます。

ウィリアム%Rの計算式「(14日間の最高値-当日の終値)÷(14日間の最高値-最安値)」×100(%)

ウィリアムズ%Rの算出

下のグラフは14日間の期間に設定したウィリアムズ%Rですが、非常に振幅が激しいことがわかります。

ウィリアムズ%Rの動き

ウィリアムズ%RとRSI、ストキャスティクスの違い

ウィリアムズ%Rは一見、RSI(相対力指数)やストキャスティクスに似ていますが、以下のような違いがあります。

  • ウィリアムズ%Rは0%~-100%の数値で表示される
  • ストキャスティクスとは同じ計算式だが採用する値幅が違う(上の画像を参照)
  • RSIは期間中の値幅の合計から算出、ウィリアム%Rは最高値と最安値2点のみから値幅を算出
  • RSIとは目盛りの数値と買売サインの基準の関係が逆(RSIは30%以下で”買い”70%以上で”売り”)

以下のチャートに、ウィリアムズ%R、ストキャスティクス、RSIを並べてみました。
ストキャスティクスとは似た動きとなりRSIは連動していないことがわかります。
ウィリアムズ%RとRSI、ストキャスティクスの違い

ストキャスティクスとウィリアムズ%Rはほとんど同じような動きをしており、売買サイン点灯場所もほとんど一緒です。RSIは多少違う動きをしていますね。

正直、ストキャスティクスをウィリアム%Rで代用しても問題ないと思います。

ウィリアムズ氏について

ラリー・ウィリアムズ

ラリーウィリアムズ

名前の由来にもなっている開発者のラリー・ウィリアムズ氏は、アメリカのリアルマネーコンテストで、自己資金を113倍にし未だその記録は破られていないという有名なトレーダーです。

ウィリアム%R、ウィリアムズアリゲーターウィリアムフラクタル究極オシレーターなどの指標を考案しました。

ウィリアム%Rのガーベージトップ&ボトム

多くのオシレータ―指標と同じく、トレンドがはっきりと出ていない、小刻みに動くレンジ相場時にウィリアムズ%Rは力を発揮します。

ウィリアム%Rの使い方は先にも書いたように、
-20~0%の買われ過ぎ圏で「売り」、-100~-80%の売られ過ぎ圏で「買い」
となりますが、実はこれだけだと売買サインが出過ぎてダマシが多くなり実用的ではありません。

ウィリアムズ%Rに見られるガーベージトップもしくはガーベージボトムの後にそのレンジを上下に抜けた地点が本当の売買ポイントとなります

ガーベージトップ

ガーベージトップウィリアム%Rの数値が0%近辺を張り付いて推移・もしくは何度かタッチしてから下落する動きを指します。チャートが期間中(14日)の最高値を更新し続ければ0%に張りつきます。
ガーベージトップを形成した後にラインを下抜けた時、上昇から下降への反転シグナルとなり売りサインとなります。

売られ過ぎゾーンに長く張り付いたあと反転上昇→買い

ガーベージボトム

ガーベージボトムウィリアムズ%Rの数値が-100%近辺を張り付いて推移・何度かタッチしてから上昇する動きを指します。チャートが期間中(14日)の最安値を更新し続ければ-100%%に張りつきます。
ガーベージボトムを形成した後にラインを上抜けた時、下降から上昇への反転シグナルとなり買いサインとなります。

また、「買われ過ぎ・売られ過ぎ」ゾーンに張り付く期間がRSIなどに比べて長いのも特徴といえます。

  買われ過ぎゾーンに張り付いたあと急落→売り

ウィリアム%Rだけで売買ポイントを判断するときは、ガーベージトップ&ボトムが発生しているかチェックしるようにしましょう。

ウィリアム%Rを使ったトレード戦術

戦術①相場の過熱感を判断して逆張り

-20%を超えた後に再度-20%を割り込んだところでショート、-80%を超えた後に再度-80%を割り込んだところでロング、というのが基本です。
細かいレンジ相場のときは、これだけでもけっこう機能します。

ただ、いつもこれだけエントリーするのはダマシや張り付きも多いので少々危険です。

戦術②ガーベージトップ&ボトムを見てエントリー

ガーベージトップ、ガーベージボトム は上限・下限で張り付く動きのことです。
こういった張り付きが起こりラインを抜けるのを確認してからエントリーするという手法です。

これでダマシをある程度排除できるというわけです。

戦術③ダイバージェンスを見る

ダイバージェンスとは、チャートが上がっているのにテクニカルの値が下がっている、というような逆行現象のことです。
事項で解説します。

ウィリアムズ%Rのダイバージェンス

ウィリアムズ%Rにも「ダイバージェンス」と呼ばれる逆行現象が起こります。

このダイバージェンスは相場反転のサインとされており、精度も高まります。

ダイバージェンスとは、チャートの現在価格は切り下げている(切り上げている)のに、テクニカル指標の値が切り上げている(切り下げている)という逆行が起きている状態ですね。

ちょうど、下のようなチャートの時が、ダイバージェンスが現れた時と見ることができます。

ウィリアムズ%Rのダイバージェンス

ダイバージェンスを確認したあとに、%Rが-20%のラインを下抜いてきたところでショートエントリー(水色枠の中)。
そして、そのまま下落して%Rが-80%のラインを割り込んだ後に上抜けしてきたところでイグジット(青色枠の中)となります。

ウィリアムズ%Rのダイバージェンス2

もちろん、ダイバージェンスが現れたからといって、必ず反転するわけではないので要注意です。

ダブルボトム&トップや三尊・逆三尊のような反転パターンが出ているか複数のエントリーの根拠を確認してトレードすることが確実です。

BitMEXでウィリアム%Rを表示する方法

BitMEX(ビットメックス)のチャート機能TradingViewでインジケーターアイコンをクリックし、ウィリアムとか検索窓に入力すれば「ウィリアム%R」が見つかります。BitMEXでウィリアム%Rを表示する方法

ウィリアム%Rを選択すると以下のように表示されます。
ウィリアムズ%Rの動き削除するには以下の画像の手順でクリックしてください。

ウィリアム%R削除

ウィリアム%Rの弱点、注意点

ダマシが多い

頻繁にシグナルが出る為ダマシが多いので、トレンドラインや移動平均線などトレンド系指標と組み合わせることが大事です。
さらに、トレンド転換の初動を狙うテクニカルなので、ダマシにあったらこまめに損切りする忍耐も必要です。

レンジ相場専用

ウィリアムズ%Rが機能する相場環境はレンジ相場だけです。
強いトレンドが出ている相場では全く機能しなくなりますから、今トレンドが強いのか弱いのか判断して使うようにしましょう。

DMI 方向性指数のADXを併用してトレンドの有り無しを確認をして使用するのがより有効と言えます。

まとめ

ウィリアム%Rを使ったトレード手法をビットコインFXで解説。ダイバージェンスや他インジとの違いというテーマで記事を書いてみましたがいかがでしたか?

ウィリアムズ%Rはかなり敏感に動いてダマシの多いテクニカルですが、切れ味抜群なので、使いこなせたときの破壊力は頼りになります。

短期のトレンド転換に強いが、移動平均線や上位足によるトレンドラインを併用しながら、使いこなせるよう工夫してみてください。

ウィリアム%R開発者であるラリー・ウィリアムズ氏は他にもウィリアムズアリゲーター、ウィリアムフラクタルなどのインジケーターを考案しているので興味があれば読んでみてください。

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