私が使っているおすすめビットコインFX取引所「Bybit」はこちら

BTC情報アラート(btc_status)の見方・使い方を解説【ビットコイントレード補助ツール】

BTC情報アラート(btc_status)の見方・使い方を解説【ビットコイントレード補助ツールTwitter BOT】ツール・自動売買

ビットコインFXで値動きが無いと何事にもやる気がでない癖を直したい、どうも仙人です。
今日はTwitterを使っているビットコイントレーダーなら参考にせざるを得ない便利なBOTアカウント「BTC情報アラート(btc_status)」の見方・読み方を詳しく解説してみようと思います。

このTwitterアカウントは一定間隔(主に一時間毎)で様々なビットコイン関連のデータを自動投稿してくれるのですが、ぱっと見ただけではどのようにデータを役立てていけばいいのか分かりにくいですよね。

BTC情報アラートのツイート一例

BTC情報アラートの例

しかしBTC情報アラートのデータを読むことが出来るか出来ないかで、相場を見る力天と地ほどの差が出ると思っています。
全てではなくてもいいので使えるようになれば鬼に金棒間違いなし。

BTC情報アラート(btc_status)とは

BTC情報アラート(@btc_status)とは、Tainokoさん(@btc_tainoko)が開発しているツイッターBOTです。フォローするだけで誰でも無料で使うことが出来ます。BTC情報アラート

大手仮想通貨取引所やマーケット情報サイトで提供されている仮想通貨ビットコイン関連の様々なソースデータを扱いやすく加工し、トレードに有益な情報をTwitterアカウントでまとめて確認できます。

正直、有料でもおかしくないレベルの質の高い情報となっており、上級者トレーダーも参考にしています。

BTC情報アラートが提供しているデータ一覧

現在以下の内容を定期配信しています。
※内容は執筆時点のもので、変更される可能性があります。

  • Bitcoin Derivatives Sheet
  • 無期限OI
  • 先物OI
  • BitVol&LXVX指数予測バンド
  • BitMEX XBTUSD 財布と建玉
  • Binance Futures BTCUSDT
  • BTC【買】vs【売】
  • Bitfinex 監視
  • Bitcoin Network Status
  • USDT時価総額(CMC)
  • BTC ドミナンス
  • BTC 未確認取引数
  • Deribit Options
  • Deribit Options IVスマイルカーブ
  • 恐怖と欲望指数

以下でそれぞれのデータの見方、参考になる度合いなど勝手に説明します。

BTC情報アラート:Bitcoin Derivatives Sheetの見方

ビットコインデリバティブシート(Bitcoin Derivatives Sheet)はBTC情報アラートの中でも重要度が高いデータで、唯一15分間隔でツイートされます。Bitcoin Derivatives Sheetの見方

画像の赤枠では世界でも主要な海外取引所の仮想通貨デリバティブ銘柄が並んでいます。
オレンジ枠(Basis)では、ビットコイン現物価格との価格乖離が表示されます。
青枠では、資金調達率(Funding rate)の一覧が表示されており多くの取引所の数値を一覧で見れるので非常に便利です。
紫枠(Open interest)では、Oi(未決済建玉)が前日と比べて増えたか減ったかチェックできます。
緑枠(24H Volume)では、一日の出来高(取引量)が前日と比べて増えたか減ったかチェックできます。

Yield欄は、先物乖離率と残存期間から年金利に換算ものです。Perpetual(無期限)も年換算してるので金利の高低が比較しやすくなっています。

Bitcoin Derivatives Sheetの利用例

凄くざっくりと説明すると、このシートが以下の画像のように赤色一色に染まり、そして濃いほど、売りの過熱感があるということで、上昇すると予想できます。(このあと実際に上昇した)

Bitcoin Derivatives Sheetの利用例

反対に、緑一色でそして色が濃いほど、買いの過熱感が出ているということで下落の可能性が高まります

ただ、基本的に相場がフラットな状態では全体的に薄い緑であることが多いので、緑が多いからと言って下落トレンドであるとは言えません。
赤色一色の方がレア度が高いので赤の信頼度は高いです。

特にBitMEX、Binance、日本人も登録できるOKEx三つのデータはビットコイン市場への影響力が強く大口による価格操作も起きやすいので重要視します。
他の取引所がフラットな目線でもBitMEXだけ緑が濃ければ下落の仕込みを疑う、などその都度考察します。Discordでは5分毎に配信しているそうです。

BTC情報アラート:無期限OIの見方

主要なデリバティブ取引所の無期限契約のOIチャート(未決済建玉)を一覧で見ることができます。重要度高。

無期限OIの見方

オレンジ枠(Price)は、各取引所(BitMEX、BinanceF、Bybit、FTX、OKEx、Huobi)の主要銘柄の価格チャートが重ねて表示されています。
緑枠(Oi)は、仮想通貨市場の主要銘柄全てのOIが表示されています。
赤枠(Active Oi Bitcoin)は、ビットコインのOIが表示されています。
青枠(Active Oi Ethreum)は、イーサリアムのOIが表示されています。
紫枠は、Basis=BTC現物との価格乖離を視覚的に確認でき、Funding rate=主要取引所の資金調達率の片寄りを一覧で確認することができます。※FTXの資金調達率は値が小さいため10倍しています。

無期限OIの利用例

「OI(緑枠)」はアルトコインを含む全体のOIなので、増減変化が分かりづらいので見ません。「Active OI Bitcoin(赤枠)」を中心に、他のデータがどうなっているかというのを見ていきます。

以下のツイート画像の例では、価格チャートはやや弱気・ビットコインのOIは減少傾向・現物価格との上方乖離増加・Fundingプラス増加、という4つの情報を主に得ることができます。
つまり、ビットコインのショート/ロングポジションが積まれている(仕込まれている)様子はなく、現物価格との上方乖離増加・Fundingプラス増加デリバティブ取引所がやや上に先走り気味=買われすぎ兆候、ということから、緩やかな下落(調整)が必要であり、急激な値動きは起きず低レバレッジロングを持っている私からすれば暇な相場が続くことが予想できました。(実際、暇でした)

無期限OIの利用例

OIの積まれ方のパターンと価格変動の関係を読むトレード手法は以下の記事で紹介しているので是非合わせて読んでみてください。

BTC情報アラート:先物OIの読み方

先物OIは無期限OIと同じような見方をします。「無期限OI」でカバーしきれなかったというか先物銘柄(Futures)を分かりやすく分けて表示したものです。
ビットコイン先物=Bitcoin Futures市場でシェアが大きい取引所銘柄が表示されています。OKEXの四半期先物の期近物(6月26日限)と期先物(9月25日)、Houbiの四半期先物、BitMEXの四半期先物の期近物が並んでいます。

先物OI

赤枠(Open interest)で、各取引所のメジャーなビットコイン先物銘柄のOI推移が確認できます。
緑枠(Price)で、価格チャートの比較ができます。
青枠(Basis)で、ビットコイン現物価格との乖離率を確認できます。

先物OIの利用例

順鞘と逆鞘、乖離度合いから相場の過熱感をみる

基本的に、相場がフラットな状況だと先物価格は現物価格よりも高くなります。(順ザヤ・コンタンゴ)。
先物価格との乖離がフラットな状況とは逆になると(逆ザヤ・バクワーデーション)、売られすぎとなり、上昇の期待値が高くなっていきます。

先物価格の順ザヤと逆鞘については以下の記事に詳しく書いているので読んでみてください。

先物OIの仕込みを察知する

また以下の画像のように、どこかの先物で突出して先物OIが増えることがあります。
大口が大きな値動きの前にロング/ショートを仕込んでいる可能性があることを察知できます。先物OIの仕込みを察知する

BTC情報アラート:BTC Futures Curve

OKEX、Huobi、Deribit、Binance、FTX、BitMEXというビットコイン限月先物がある大手取引所の限月間価格乖離を一目で比較することがきます。BTC情報アラート:BTC Futures Curve

これにより、先物価格が期先物になるにつれて価格が高くなっていく順鞘(コンタンゴ)の状態から期先物の方が安くなる逆ザヤ(バックワーデーション)、つまり売られ過ぎ(買われ過ぎ)の過熱感が出ているかどうかなど測ることができます。

さらには、取引所間の先物価格乖離度合いを比べることができ、価格のゆがみを取引所単位で見抜くことができる可能性があります。

BTC情報アラート:BitVolとLXVX予測バンドの読み方

過去3ヶ月の日足更新時点のBitVol(レジャーX社が提供している複数ソース算出のIV:インプライドボラティリティ)から算出したバンドと日足チャートです。当日分のみLXVXで補完しています(紫)
価格チャートに、日足(白色)、週足(濃い灰色)、月足(薄い色)の順で予測レンジのバンドを表示しています。

BitVol と LXVX

日~週のバンドは大きめの価格変動があれば結構到達しているイメージです。相場の過熱指標の一つとしてボリンジャーバンドのような使い方ができます。

BitVolは複数ソースから算出する関係で、LXVXに比べ精度は高いが更新が一日遅いため、当日分だけLXVXで補完しています。見方は依然と変わりません。

BTC情報アラート:BitMEX XBTUSD 財布と建玉の読み方

BitMEX 財布(コールドウォレット)と関連情報の一覧です。

BitMEX XBTUSD 財布と建玉オレンジ枠(財布)では、ピンク線:保険基金含むコールドウォレットのBTC枚数、黄色線:コールドウォレットのUSD換算を表示しています。
黄色枠(建玉)では、ピンク線:OiのBTC換算、黄色線:OiのUSD換算を表示しています。
緑枠(建玉/出来高)では、出来高に対するポジション量の割合を表示しています。大きいほど大口の仕込みが起きている可能性が高まります。
「出来高」と「資金調達率」は表示されている通りです。

BitMEX 財布と建玉の利用例

2020年3月のコロナ暴落を契機に、BitMEX財布が減り続けており、BitMEXから他取引所へユーザーが流出し続けているということが確認できます。以前であればBitMEXからの資金抜け→価格下落の兆候という風にみれましたが、最近は減り続けているのでそうとも言えません。

建玉(Oi)の増加は前述した「無期限Oi」の方で他の取引所と一覧で見れるようになったので割愛。
緑枠「建玉/出来高」の増加は仕掛け前の予兆であることもあるので引き続き重要なデータです。

以前はビットコインFXといえばBitMEXの独壇場のような時期もあり、その時ほど影響力はなくなっていますが、今も有効に機能しているように思います。

BTC情報アラート:Binance Futures BTCUSDTの見方

ビットコイン先物市場(無期限)でシェア一位を争うバイナンスのトップトレーダー達がビットコイン無期限先物で、ロング/ショートどちらのポジションを持っているか片寄りや量を一覧で把握できます。

Binance Futures BTCUSDT

黄枠(BTCUST Price)は、ビットコイン先物の価格チャートを表示しています。
オレンジ枠は、プレミアムインデックスを表示しています。
赤枠は、テイカーの売買出来高を表示しています。緑バーは成買・白バーは成売・黄色折れ線はロングショート比率を表しています。
緑枠は、OIと出来高を表示しています。線で表示されているのが出来高。
青枠は、トップ100トレーダーのロングショート比(ポジション比率)を表示しています。
紫枠は、トップ100トレーダーのロングショート比(アカウント比率)を表示しています。
ピンク枠は、Binanceトレーダー全体のロングショート比(アカウント比率)を表示しています。
黄緑枠「Top VS Global」は、トップ100トレーダーと全体トレーダーのロングショート比率の差を表示しています。緑ゾーンでトップトレーダーロング多め、赤ゾーンでトップトレーダーショート多め、と見ることができます。
水色枠は、BTCUSDTのFunding rate(資金調達率)の推移を表示しています。

Binance Future BTCUSDTの利用例

逆指標として機能する

今現在のイメージですが、Binance FutureのOiを構成しているメインユーザーはBitMEXやOKEXよりもビットコインFX初心者が比較的多いように思います。

つまり、Binance Futureでロングポジションが多数を占めている場合や価格が先走っている場合、その反対方向に大口が価格を動かしてくる可能性を考えます。もっとシンプルに言うと、Binanceの初心者・養分ポジションを刈り取るような値動きを想定する、(BitMEXなどよりも顕著に)逆指標となります。

「トップ100トレーダーのロングショート比(ポジション比率)(青枠)」「トップ100トレーダーのロングショート比(アカウント比率)(紫枠)」「Binanceトレーダー全体のロングショート比(アカウント比率)(ピンク枠)」のロング比率(緑)が50%を大きく超えてきたら価格下落傾向、ショート比率(赤)が50%を大きく超えてきたら価格上昇傾向とみます。Funding rateのも同様に機能します。(他の取引所でもこの傾向はあるがBinanceは顕著)

Top VS Grobalは有効な順張り指標になり得る

トップ100トレーダーと全体トレーダーのロングショート比率の差(黄緑枠)を視覚的に表示したものですが、これは今後BinanceFuture内で淘汰が進むほど、順張り指標になる可能性があります。長く取引をしている(生き残っている)トップトレーダーと全体トレーダーの実力差がつくからです。Top VS Grobalは有効素直に、緑ゾーンが強ければロング、赤ゾーンが強ければショートで機能するかも。

BTC情報アラート:BTC【買】vs【売】の読み方

BitMEX、Bitfinex、Binance、Bitstamp、Kraken、Coinbase取引所の主要ビットコイン銘柄で、ロングショート数量と比率をざっくりと一覧で見ることができます。

BTC【買】vs【売】

BTC情報アラート:Bitfinex 監視の読み方

Bitfinex取引所、そしてその運営元であるテザーが発行しているUSDT周りのデータを一覧で見ることが出来、変化を察知することができます。

Bitfinex 監視

まず、USDT(Tether)は1ドル固定されたステーブルコインですが、1USDT=0.98~1.05USDあたりで価格のレンジがあります。このレンジ内で、以下のような傾向がある前提で「USDT Price」から確認できます。

テザーの値動きと価格
1USDT>1USDUSDTに買いが殺到している(発行が追い付いていない)、つまり法定通貨の流入が起きている。BTC上昇か?
1USDT<1USDUSDTが売られている(Burnが追い付いていない)、市場から資金が抜けている。BTC下落か?

USDT/USDとBTC/USDチャート(TradingViewで表示)を重ねた画像

また、「BTCUST Long/short」「USDT Buy/Sell」ですが、これはテザー社がUSDT証拠金でレバレッジポジションを仕込んでいるのでは?という疑惑から来ています。明言は避けたいと思いますが、以下の記事で解説しています。

BTC情報アラート:Bitcoin Network Statusの読み方

主要な難易度情報をまとめたグラフです。
・採掘難易度(+FTXのハッシュレート先物)
・直近ハッシュレート
・未確認取引数
・直近平均ブロック生成時間
を見ることができます。
Bitcoin Network Statusオレンジ枠では、BTC採掘難易度(緑線)、他はFTX取引所のハッシュレート先物チャートを表示しています。もし先物チャートが独立した動きをする場合、将来の期待値の変化やマイナーのヘッジに使われるか監視できます。
赤枠では、ビットコイン価格チャート(一時間足)が表示されています。
緑枠では、トランザクションのつまり具合が表示されています。極端に増加した場合は相場のボラティリティに影響することがあります。
青枠では、マイナーのブロック生成速度が10分間隔で掘られるように調整されている訳ですが10分より早い場合緑、遅い場合赤が表示されます。
紫枠では、ビットコインのマイニングのハッシュレートが表示されています。青枠と紫枠を一緒に見ることで、BTCマイナーのリアルタイムな採掘積極度を把握することができます。

また、トランザクションのつまり具合(緑枠)と併せて見ることで、今起きている詰まりが、マイナーのハッシュレート低下によるものなのか、ユーザーの送金が急増しているもの由来なものなのか一目で判別することができます。

BTC情報アラート:USDT時価総額(CMC)の見方

テザー社が発行しているステーブルコインUSDTの総発行額(時価総額)をリアルタイムに表示しています。オレンジ線が価格チャート、青線がCoin Market Cap(CMC)のUSDT時価総額データ、水色線が実際のテザー公式サイトに記載されているテザー発行時価総額データとなります。緑△はテザー発行・赤△はテザー償却が上回った日を表しています。

CMCのデータ反映が遅いため水色線を見ましょう。

USDT時価総額(CMC)

USDT時価総額の利用例

最近は相関が薄くなってきたような気がしますが、テザーの総発行額とビットコイン価格には明確な関連性が確認できます。

下画像はUSDT総発行量・時価総額チャートとビットコイン価格チャートを重ねて比較したものです。まるで磁石に引き寄せられるかのように、USDT(Tether)の時価総額がビットコインチャートに先行した動きをしていることがわかります。

Tether時価総額とBTCの比較チャート、その後

テザーが先行して乖離しているところを探して、その方向へBTCのポジションを持てば勝率の高いトレードができるという仮説が立ちます

BTC情報アラート:BTC ドミナンスの見方

オレンジ線はビットコイン価格チャート、青線がBTCドミナンスチャートです。ドミナンスとは仮想通貨市場時価総額におけるビットコイン時価総額の割合です。

BTC ドミナンス

ドミナンスとビットコイン価格には以下のような傾向があることを当ブログで過去に解説しました。

  • BTCドミナンスチャートが価格チャート下に乖離広がる=価格が上昇反発
  • BTCドミナンスチャートが価格チャート上抜く=価格が下落傾向

BTC情報アラート:Deribit Optionsの読み方

Deribitのビットコインオプション先物銘柄のデータ過去三か月分を決済期日を跨いでまとめて見ることができます。Deribit Options

赤枠は、コール・プット別建玉一覧表です。期近順に色分けして積み上げています。建玉が多い価格帯に価格は引かれやすいとか、天底天井になるとか相場状況によってほかのデータを併せて見て解釈していきます。

緑枠は、Deribit オプション建玉の過去7日前との建玉数の比較です。左側がコール(買う)、右側がプット(売る)。増えた場合は青色、減った場合は赤色で表示されています。

PCR(プットコールレシオ)の見方

下段の黄色枠は、PCR(プットコールレシオ)が表示されています。黄色線の上昇はプット(弱気派)の急増を表しており、下落の兆候といわれています。

PCRは逆張り指標として使われることが多いです。

  • PCR上昇(プット人気上昇)→弱気な投資家増
  • PCR下落(コール人気上昇)→強気な投資家増

以下のポイントに着目して見ること推奨。

  • 相場の高値圏でPCRは低くなる傾向。
  • 相場の底値圏でPCRは急上昇する傾向。
  • 相場の転換点はPCRが反転する傾向。

青枠は、ストライク(行使価格)別に総合建玉を表示しています。1500BTC以上のピンは注目しやすいように黄色になっています。最近は出来高も増え1500BTC以上は普通ですね。最大ピンの価格帯を見るといいと思います。

BTC情報アラート:Deribit Options IVスマイルカーブの読み方

Deribitのビットコインオプション内で、行使価格帯毎のIV(インプライドボラティリティ)をつないだ曲線をスマイルカーブと呼びます。
Deribit取引所のビットコインオプション銘柄直近2つの限月(黄色枠)(水色枠)をピックアップしています。7日前までの過去線を重ねて比較しやすくしていることで歪みに気が付きやすくなり、オプション考察に役立ちます。青くなるほど過去のカーブになっています。
Deribit Options IVスマイルカーブ
スマイルカーブはATM(アットザマネー)を中心にU字型に描かれますが、このスマイルの形が左右非対称になって形が崩れている時(ボラティリティスキュー)が注目するポイントです。

スマイルカーブ(スキュー)の判別法

左肩上がりのスキュー:多くの相場参加者が暴落を不安視してリスクヘッジのためのプットオプションの買い需要が高まるほど、左側カーブの角度が急になるとされています。
右肩上がりのスキュー:多くの相場参加者が暴騰を予期してリスクヘッジのためのコールオプションの買い需要が高まるほど、右側カーブの角度が急になるとされています。

BTC情報アラート:恐怖と欲望指数の見方

Alternative.meが提供する「恐怖と欲望指数」を価格チャートに重ねて表示しています。(一日一回配信)
この指数は、様々な市場調査を基に作成されているらしく、0~100の値で「過熱」と「弱気」を表します。恐怖と欲望指数
過熱時は下落を警戒し、弱気時は上昇を警戒する、という風に見ます。

BTC情報アラートのまとめ

ビットコイントレードに役立つ優秀なTwitter BOT、BTC情報アラート(btc_status)の見方・使い方を解説してみました。

思いのほか長い記事になってしまいましたが、BTC情報アラートがそれだけ濃いデータを提供してくれているということでもあります。
全てのデータを使いこなす必要はありません。まずは無期限OIなどわかりやすいものから使ってみて、テクニカル分析だけでなくデータ分析トレードもできるようになってレベルアップしていきましょう!

 

コメント欄

  1. Cryptoたにやん より:

    Bitcoin Derivatives Sheetの利用例
    凄くざっくりと説明すると、このシートが以下の画像のように赤色一色に染まり、そして濃いほど、売りの過熱感があるということで、上昇すると予想できます。(このあと実際に上昇した)

    と説明されていますが、Sheetで赤色が目立つPrice/Basis/BasisChg/Funding/NextFR/Yield/OI
    どの項目を参照されての判断になりますか?

    無知ですみません。
    教えてください。

    • Sheetで赤色が目立つ、というのは、Price/Basis/BasisChg/Funding/NextFR/Yield/OIのうち、Price、Basis、Funding、NextFR、Yieldが赤色になったらということです。
      特にFunding、NextFR、Yieldこの3つが赤メインになることはなかなかないので、出現すると期待度UPです。

      • Cryptoたにやん より:

        親切な補足有難う御座います。

        記事内の内容と回答頂いた状況を踏まえて検証してみます。

        いつも解説など助かっていますm(_ _)m

  2. ゆう より:

    Price/Basis/BasisChg/Funding/NextFR/Yield/OIのうち、
    Basis/BasisChg/NextFR/Yieldがわかりません。

    どういった意味でしょうか。
    無知で申し訳ありません。

    • bit仙人bit仙人 より:

      Basis=現物価格との価格差
      BasisChg=一日の価格変動率
      NextFR=資金調達次回予測率
      Yieldは、先物乖離率と残存期間から年金利に換算ものです。

タイトルとURLをコピーしました